Сравнение ^IMUS с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IMUS или HLAL.
Корреляция
Корреляция между ^IMUS и HLAL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IMUS и HLAL
Основные характеристики
^IMUS:
1.17
HLAL:
1.41
^IMUS:
1.61
HLAL:
1.88
^IMUS:
1.24
HLAL:
1.26
^IMUS:
1.57
HLAL:
2.05
^IMUS:
5.81
HLAL:
7.48
^IMUS:
2.74%
HLAL:
2.54%
^IMUS:
13.50%
HLAL:
13.46%
^IMUS:
-47.72%
HLAL:
-33.57%
^IMUS:
-2.37%
HLAL:
-3.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^IMUS показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 0.32%.
^IMUS
1.30%
-1.72%
5.33%
28.98%
13.42%
12.12%
HLAL
0.32%
-2.16%
1.66%
19.66%
15.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IMUS c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IMUS и HLAL
Максимальная просадка ^IMUS за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMUS и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMUS и HLAL
Dow Jones Islamic Market U.S. Index (^IMUS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 4.65% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.